sự hội tụ nghĩa là gì?

Trong lý thuyết xác suất:, có nhiều khái niệm khác nhau về sự hội tụ của các biến ngẫu nhiên. Sự hội tụ (hiểu theo nghĩa được trình bày dưới đây) của các dãy biến ngẫu nhiên về một biến ngẫu nhiên giới hạn nào đó là một khái niệm quan trọng trong lý thuyết xác suất, và trong các ứng dụng của thống kê và của quá trình ngẫu nhiên. Ví dụ, nếu trung bình của n biến ngẫu nhiên Yi, i = 1,…, n độc lập và phân phối đồng đều, được cho bởi: {\displaystyle X_{n}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}Y_{i}\,,}X_{n}={\frac… Read more »